Veles.Finance olarak her zaman geri testlere kuşkulu yaklaştık: Onlar fiyat hareketlerini öngörmüyorlar, sadece geçmişin gerçekliğini doğruluyorlar. Ve geçmiş, özellikle ticarette, şartlı kipte olmaya tahammül etmiyor.
Bugün, geri test sonuçlarını sorgulamaya ve tüm ilgilenen tarafları deneyimize katılmaya davet etmeye karar verdik.
Dakika verilerine dayanan kesin bir geri test sistemi geliştirdik. Bu amaçla, Veles kendi mum deposunu içeren, çeşitli varlıklar için yüz milyonlarca çubuk içeren bir veritabanını sürdürüyor. Ancak burada durmadık. Her bir varlık için özel göstergeler kullanarak Ağustos 1’den itibaren pozitif bir P&L sonucu elde edecek ayarları belirlemek için binlerce test yapmaya karar verdik.
Deneyin özü aşağıdaki koşullarda özetlenmiştir:
– Bir ticarete yalnızca bir emir girilebilir.
– Girişten herhangi bir yönde maksimum fiyat hareketi %1’den fazla olmamalıdır.
– Kâr al (T/P) seviyeleri 1 ila 3 arasında olabilir ve “Başabaş Stop/kâr al seviyesine kadar” işlevi kullanılabilir.
– Fiyat adımı %0.1’dir.
– Kâr al miktar adımı 10%’dur.
Bu şekilde, bir varlık ve zaman dilimi için bir sinyal için on binlerce yapılandırma varyasyonumuz oldu:
Stop=0.1, Take=0.1
Stop=0.1, Take=0.2
…
Stop=0.2, Take=0.1
…
Stop=0.1, Take=0.1 (10), 0.2 (90)
Stop=0.1, Take=0.1 (20), 0.2 (80)
…
Stop=0.1, Take=0.2 (10), 0.3 (90)
…
Stop=0.1, Take=0.1 (10), 0.2 (10), 0.3 (70)
Stop=0.1, Take=0.1 (20), 0.2 (10), 0.3 (70)
…
SrgArt Scalper göstergelerinde temsil edilen 23 varlık ve aynı varlıklar EGO Scalper için test edildi.
Bir milyondan fazla test yaptık ve ilginç sonuçlar elde ettik.
Sonuçlara girmeden önce, Veles’in “Başabaş Stop” mekaniği temelinde kullanılan yaygın olarak kullanılan bazı hileleri açıklamak istiyoruz.
“Başabaş”: Tek bir emirle ticarete girerken, stop-loss genellikle oldukça uzak bir yere yerleştirilir (testlerimizde %1’e kadar). Bu nedenle, ilk kâr al seviyesini 0.1-0.2 uzaklıkta ve %1-10 hacimle ayarlamak mantıklıdır. Bu kâr al seviyesi kar kazanmamalıdır; amacı, ana stop-loss’u iptal etmek ve tersine dönme durumunda pozisyonu maliyetle beraber başabaş noktasında kapatmaktır. Bu, -1%’de kapatmaktan daha ucuzdur.
“Çapa”: Çapa, başabaş’a benzer. İki ardışık düşük hacimli kâr al seviyesi yerleştiririz, örneğin 0.2, 0.4 aralıklarla ve %1-10 hacimle. Bu kâr al seviyeleri kar kazanmak için değil; çapayı sağlamak için hizmet eder: Fiyat tersine dönerse, ilk kâr al seviyesinden tüm hacmin satışını gerçekleştiririz.
Tüm test sonuçları, komisyonlar ve kaldıraç hariç brüt olarak sunulmaktadır. Komisyonları hesaba katabilirdik, ancak o zaman gerçek fiyat hareketlerini göremezdiniz – komisyonların finansal yükü onları bulandırırdı.
Geri test verileri dikkate alınarak derlediğimiz birkaç üst ayarı aşağıdaki gibi:
- SrgArt 1 DOGE SHORT (1.10)
- SrgArt 1 BNB LONG (1.08)
- SrgArt 1 MATIC SHORT (1.06)
- SrgArt 1 XLM SHORT (1.17)
- EGO 5 LTC SHORT (1.10)
- EGO 5 AVAX SHORT (1.08)
- SrgArt 5 BCH SHORT (1.04)
- SrgArt 5 ETH LONG (1.04)
Tabloda sağlanan verileri kullanarak kendi yapılandırmalarınızı oluşturabilirsiniz:
| İndikatör | Futures | Sinyaller | İşlemler +/- | P&L | Döngü min / max | TP/SL Ayarları |
| SRG 1M | MATIC SHORT | 39 | +32 / -7 | 6% | 2 d. / 6 s. 55 d. | SL: 0.4%; TP: 0.1% (10%) 0.8% (90%) |
| SRG 5M | MATIC SHORT | 9 | +8 / -1 | 7% | 6 d. / 4 s. 59 d. | SL: 0.4%; TP: 0.9% (100%) |
| SRG 1M | XRP SHORT | 15 | +12 / -3 | 4% | 1 d. / 1 s. 49 d. | SL: 0.4%; TP: 0.2% (10%) 0.7% (90%) |
| SRG 1M | BNB LONG | 52 | +38 / -13 | 8% | 1 d. / 9 s. 47 d. | SL: 0.3%; TP: 0.2% (10%) 0.4% (10%) 1% (80%) |
| SRG 1M | DOGE SHORT | 44 | +41 / -3 | 10% | 2 d. / 5 s. 32 d. | SL: 0.9%; TP: 0.2% (10%) 0.9% (90%) |
| SRG 1M | LTC SHORT | 38 | +32 / -5 | 8% | 4 d. / 5 s. 30 d. | SL: 0.9%; TP: 0.3% (10%) 0.4% (10%) 1% (80%) |
| SRG 5M | LTC LONG | 37 | +30 / -7 | 6% | 4 d. / 16 s. 1 d. | SL: 0.6%; TP: 0.2% (10%) 0.4% (10%) 0.8% (80%) |
| EGO 5M | LTC SHORT | 58 | +35 / -22 | 10% | 15 d. / 24 s. 19 d. | SL: 0.6%; TP: 0.6% (10%) 0.7% (10%) 1 (80%) |
| SRG 1M | AVAX SHORT | 18 | +13 / -4 | 7% | 16 d. / 27 s. 1 d. | SL: 0.9%; TP: 0.8% (10%) 1% (80%) |
| EGO 5M | AVAX SHORT | 108 | +83 / -24 | 8% | 3 d. / 19 s. 41 d. | SL: 0.3%; TP: 0.1% (10%) 0.5% (10%) 1% (80%) |
| SRG 1M | XLM SHORT | 81 | +76 / -5 | 17% | 2 d. / 2 s. 1 d. | SL: 0.8%; TP: 0.1% (10%) 0.9% (90%) |
| SRG 1M | SUSHI SHORT | 91 | +76 / -15 | 23% | 2 d. / 3 s. 45 d. | SL: 0.8%; TP: 0.3% (10%) 0.5% (10%) 1% (80%) |
| SRG 5M | SUSHI SHORT | 16 | +14 / -2 | 5% | 4 d. / 1 s. 23 d. | SL: 0.6%; TP: 0.3% (10%) 0.4% (10%) 0,9% (80%) |
| SRG 1M | STORJ SHORT | 56 | +47 / -9 | 17% | 5 d. / 22 s. 2 d. | SL: 0.9%; TP: 0.4% (10%) 0.8% (10%) 1% (80%) |
| SRG 5M | STORJ SHORT | 8 | +8 / -0 | 5% | 11 d. / 4 s. 30 d. | SL: 0.4%; TP: 0.7% (100%) |
| EGO 5M | STORJ SHORT | 113 | +102 / -11 | 9% | 2 d. / 3 s. 7 d. | SL: 0.6%; TP: 0.1% (10%) 0.3% (10%) 0,8% (80%) |
| SRG 1M | ONT SHORT | 58 | +47 / -11 | 10% | 2 d. / 6 s. 24 d. | SL: 0.7%; TP: 0.3% (10%) 0.9% (90%) |
| SRG 1M | BCH SHORT | 68 | +58 / -10 | 14% | 1 d. / 9 s. 5 d. | SL: 0.9%; TP: 0.3% (20%) 1% (80%) |
| SRG 5M | BCH SHORT | 12 | +10 / -2 | 4% | 4 d. / 3 s. 17 d. | SL: 0.4%; TP: 0.4% (10%) 0.5% (10%) 0,8% (80%) |
| SRG 5M | ETH LONG | 33 | +27 / -6 | 4% | 1 d/ 10 s. 43 d. | SL: 0.2%; TP: 0.1% (10%) 0.2% (10%) 0,6% (80%) |
| SRG 5M | 1000SHIB SHORT | 20 | +16 / -4 | 10% | 1 d. / 5 s. 43 d. | SL: 0.6%; TP: 0.7% (10%) 0.8% (10%) 1% (80%) |
| SRG 5M | KAVA SHORT | 2 | +2 / -0 | 2% | 11 d. / 24 d. | SL: 0.2%; TP: 1% (100%) |
| SRG 5M | CRV SHORT | 8 | +5 / -3 | 3% | 1 d. / 2 s. 34 d. | SL: 0.2%; TP: 0,8% (100%) |
| EGO 5M | BTC SHORT | 35 | +32 / -2 | 10% | 2 d. / 64 s. 43 d. | SL: 1%; TP: 0.3% (10%) 0.7% (90%) |
