Мы в Велес.Финанс всегда скептически относились к бек-тестам: они не прогнозируют движения цен, а лишь констатируют действительность прошлого. А история, тем более в трейдинге, не терпит сослагательного наклонения.
И сегодня мы решили бросить вызов результатам бек-тестов, и призываем всех желающих принять участие в нашем эксперименте.
Мы написали точную систему бек-тестов на минутках. Для этого Велес содержит собственное хранилище свечей, насчитывающее уже сотни миллионов баров для разных активов. Но этим мы не ограничились, мы решили провести тысячи тестов для каждого актива по авторским индикаторам, чтобы выявить настройки, которые с 1-го августа дали бы положительный результат по P&L.
Суть эксперимента замкнута внутри следующих условий:
- На вход в сделку может быть только один ордер
- Максимальное движение цены в любую сторону от входа не больше 1%
- Тейков может быть от 1 до 3 с функцией «Стоп в Б/У от ТП»
- Шаг цен равен 0.1%
- Шаг объёмов тейков равен 10%
Таким образом для одного сигнала по одному активу и ТФ мы имеем десятки тысяч вариаций конфигураций:
- стоп=0.1, тейк=0.1
- стоп=0.1, тейк=0.2
- …
- стоп=0.2, тейк=0.1
- …
- стоп=0.1, тейк=0.1 (10), 0.2 (90)
- стоп=0.1, тейк=0.1 (20), 0.2 (80)
- …
- стоп=0.1, тейк=0.2 (10), 0.3 (90)
- …
- стоп=0.1, тейк=0.1 (10), 0.2 (10), 0.3 (70)
- стоп=0.1, тейк=0.1 (20), 0.2 (10), 0.3 (70)
- …
Мы тестировали 23 актива, представленных в индикаторах SrgArt Скальпер, эти же активы тестировали для EGO Скальпер.
Мы провели больше миллиона тестов и получили интересные результаты.
Прежде, чем перейти к результатам, мы хотим описать пару активно используемых трюков, основанных на механике стопа в б/у от Велес.
- «Предохранитель». Когда Вы входите в сделку одним ордером, Ваш стоп-лосс находится обычно довольно далеко (в наших тестах до 1%). Поэтому имеет смысл ставить первый тейк на 0.1-0.2 отступом и объёмом от 1-10%. Такой тейк не должен зарабатывать, его цель в том, чтобы выставить предохранитель — отменить основной стоп-лосс и в случае разворота закрыться в 0+комиссии. Это дешевле, чем закрыться в -1%.
- «Якорь». Якорь похож на предохранитель: мы выставляем два тейка подряд с минимальными объёмами, например, с отступами 0.2, 0.4 и объёмами 1-10%. Эти тейки не служат для того, чтобы зарабатывать на них, они служат для того, чтобы бросить якорь: если цена развернется, то мы реализуем весь объём по первому тейку.
Результаты всех тестов представлены gross, без комиссий и плеча. Мы могли бы учесть комиссии, но тогда Вы бы не увидели реальные движения цен — они были бы смазаны финансовой нагрузкой на комиссии.
Мы собрали несколько топовых настроек с учетом данных бэктеста:
- SrgArt 1 DOGE SHORT (1.10)
- SrgArt 1 BNB LONG (1.08)
- SrgArt 1 MATIC SHORT (1.06)
- SrgArt 1 XLM SHORT (1.17)
- EGO 5 LTC SHORT (1.10)
- EGO 5 AVAX SHORT (1.08)
- SrgArt 5 BCH SHORT (1.04)
- SrgArt 5 ETH LONG (1.04)
Используя данные, представленные в таблице ниже, вы можете создать свои собственные конфигурации:
| Индикатор | Фьючерс | Сигналов | Сделок +/- | P&L | Цикл мин / макс | Настройка TP/ SL |
| SRG 1M | MATIC SHORT | 39 | +32 / -7 | 6% | 2 м. / 6 ч. 55 м. | SL: 0.4%; TP: 0.1% (10%) 0.8% (90%) |
| SRG 5M | MATIC SHORT | 9 | +8 / -1 | 7% | 6 м. / 4 ч. 59 м. | SL: 0.4%; TP: 0.9% (100%) |
| SRG 1M | XRP SHORT | 15 | +12 / -3 | 4% | 1 м. / 1 ч. 49 м. | SL: 0.4%; TP: 0.2% (10%) 0.7% (90%) |
| SRG 1M | BNB LONG | 52 | +38 / -13 | 8% | 1 м. / 9 ч. 47 м. | SL: 0.3%; TP: 0.2% (10%) 0.4% (10%) 1% (80%) |
| SRG 1M | DOGE SHORT | 44 | +41 / -3 | 10% | 2 м. / 5 ч. 32 м. | SL: 0.9%; TP: 0.2% (10%) 0.9% (90%) |
| SRG 1M | LTC SHORT | 38 | +32 / -5 | 8% | 4 м. / 5 ч. 30 м. | SL: 0.9%; TP: 0.3% (10%) 0.4% (10%) 1% (80%) |
| SRG 5M | LTC LONG | 37 | +30 / -7 | 6% | 4 м. / 16 ч. 1 м. | SL: 0.6%; TP: 0.2% (10%) 0.4% (10%) 0.8% (80%) |
| EGO 5M | LTC SHORT | 58 | +35 / -22 | 10% | 15 м. / 24 ч. 19 м. | SL: 0.6%; TP: 0.6% (10%) 0.7% (10%) 1 (80%) |
| SRG 1M | AVAX SHORT | 18 | +13 / -4 | 7% | 16 м. / 27 ч. 1 м. | SL: 0.9%; TP: 0.8% (10%) 1% (80%) |
| EGO 5M | AVAX SHORT | 108 | +83 / -24 | 8% | 3 м. / 19 ч. 41 м. | SL: 0.3%; TP: 0.1% (10%) 0.5% (10%) 1% (80%) |
| SRG 1M | XLM SHORT | 81 | +76 / -5 | 17% | 2 м. / 2 ч. 1 м. | SL: 0.8%; TP: 0.1% (10%) 0.9% (90%) |
| SRG 1M | SUSHI SHORT | 91 | +76 / -15 | 23% | 2 м. / 3 ч. 45 м. | SL: 0.8%; TP: 0.3% (10%) 0.5% (10%) 1% (80%) |
| SRG 5M | SUSHI SHORT | 16 | +14 / -2 | 5% | 4 м. / 1 ч. 23 м. | SL: 0.6%; TP: 0.3% (10%) 0.4% (10%) 0,9% (80%) |
| SRG 1M | STORJ SHORT | 56 | +47 / -9 | 17% | 5 м. / 22 ч. 2 м. | SL: 0.9%; TP: 0.4% (10%) 0.8% (10%) 1% (80%) |
| SRG 5M | STORJ SHORT | 8 | +8 / -0 | 5% | 11 м. / 4 ч. 30 м. | SL: 0.4%; TP: 0.7% (100%) |
| EGO 5M | STORJ SHORT | 113 | +102 / -11 | 9% | 2 м. / 3 ч. 7 м. | SL: 0.6%; TP: 0.1% (10%) 0.3% (10%) 0,8% (80%) |
| SRG 1M | ONT SHORT | 58 | +47 / -11 | 10% | 2 м. / 6 ч. 24 м. | SL: 0.7%; TP: 0.3% (10%) 0.9% (90%) |
| SRG 1M | BCH SHORT | 68 | +58 / -10 | 14% | 1 м. / 9 ч. 5 м. | SL: 0.9%; TP: 0.3% (20%) 1% (80%) |
| SRG 5M | BCH SHORT | 12 | +10 / -2 | 4% | 4 м. / 3 ч. 17 м. | SL: 0.4%; TP: 0.4% (10%) 0.5% (10%) 0,8% (80%) |
| SRG 5M | ETH LONG | 33 | +27 / -6 | 4% | 1 м. / 10 ч. 43 м. | SL: 0.2%; TP: 0.1% (10%) 0.2% (10%) 0,6% (80%) |
| SRG 5M | 1000SHIB SHORT | 20 | +16 / -4 | 10% | 1 м. / 5 ч. 43 м. | SL: 0.6%; TP: 0.7% (10%) 0.8% (10%) 1% (80%) |
| SRG 5M | KAVA SHORT | 2 | +2 / -0 | 2% | 11 м. / 24 м. | SL: 0.2%; TP: 1% (100%) |
| SRG 5M | CRV SHORT | 8 | +5 / -3 | 3% | 1 м. / 2 ч. 34 м. | SL: 0.2%; TP: 0,8% (100%) |
| EGO 5M | BTC SHORT | 35 | +32 / -2 | 10% | 2 м. / 64 ч. 43 м. | SL: 1%; TP: 0.3% (10%) 0.7% (90%) |
